Софт для анализа опционов
Теоретическая модель Цены опционов и их характеристики вычисляются на основе модели Блека-Шоулса, если в качестве базового актива выбрана акция.
Если же в качестве базового актива выбран фьючерс, то используется модель Блека. В блоке Калькулятор опционов есть возможность выбрать биномиальную модель CRR Cox-Ross-Rubinstein для вычисления характеристик опционов американского типа. Предположение о будущем поведении цен софт для анализа опционов актива можно задать либо в виде коэффициентов роста и волатильности в модели Блека-Шоулса, либо в виде нормального распределения в заданный софт для анализа опционов времени.
В качестве ожидаемой доходности портфеля берется отношение математического ожидания цены портфеля на заданную дату и средств, затраченных на создание портфеля. Еще одной характеристикой портфеля является шанс выигрыша - вероятность в заданный момент времени получить прибыль.
Общие параметры К общим параметрам программы относятся значение безрисковой ставки на сегодняшний день база опциона акции, фьючерс соотношение между точностью и скоростью вычислений точные, средние, быстрые. Под 1 контрактным лотом акций понимается число акций, составляющих специфицированный биржей фьючерсный контракт.
Рассматривается два софт для анализа опционов Для дальнейшего сравнения комбинаций можно использовать такие характеристики как мера риска и шанс выйгрыша Блок минипортфеля Блок позволяет анализировать и прогнозировать на заданную дату характеристики так называемого минипортфеля, состоящего из набора позиций акции, фьючерсы, опционы на один базисный актив.
Позиции можно задавать, редактировать, удалять.
Погуглил в интернете и нашел несколько бесплатных вариантов. Давным давно у меня установлен. Использовал его всегда в основном для просмотра графиков американских компаний. Теперь, когда я заинтересовался опциями стал рассматривать этот терминал под новым для себя углов. В целом, как мне показалось, если торговать через этот терминал, то анализировать текущие открытые опционные позиции очень удобно.
Минипортфель можно сохранять в файл специального формата и соответственно загружать из файла. Вычисляются следующие характеристики портфеля:
