Формула опцион колл


формула опцион колл

Семь допущений теории[ править править код ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовФормула опцион колл и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение всего срока действия опциона. По базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона.

формула опцион колл

Нет транзакционных затрат, связанных с формула опцион колл или продажей акции или опциона. Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является формула опцион колл в течение всего срока действия опциона.

Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой формула опцион колл для оплаты любой части её цены. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно формула опцион колл наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене. Не существует возможности арбитража. Вывод модели основывается на концепции безрискового хеджирования.

торговля бинарными опционами optionbit премия по опциону колл цена исполнения

Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот. Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в противном случае формула опцион колл бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью.

формула опцион колл